Trade Plan — план на сессию

СВОДКА — BTC, спот 81,740.77 ВНЕ РЫНКА

Причина: +гамма, но фейд не строится: ШОРТ от сопротивления — стена 90,000 дальше 3σ сессии; ЛОНГ от поддержки — стена 80,000 за gamma-flip 80,997.97 (там уже −γ).

Сетап появится при подходе цены к стене внутри +гамма-зоны либо при изменении карты OI/flip.

BTC — спот 81,740.77

горизонт до 25DEC26: 70.8 дн · агрегировано 9 эксп.
Направление: Умеренно вверх Режим: +гамма: гашение волы / выкуп проливов
Диапазон 1σ (до дальней эксп.): 69,187.03 … 96,572.34
Диапазон 2σ (до дальней эксп.): 58,561.30 … 114,095.03
Диапазон рассчитан до дальней экспирации сводки 25DEC26, σ_ATM 37.9% годовых. σ сессии (1 день): ±1,714 $ — масштаб зон входа, стопов и буферов. Карта и профиль агрегированы по ближним + квартальной.
Сигналы направления — итог +0.18 (−1 … +1)
Сигнал Голос Вес Вклад Пояснение
Структура (+гамма) +0.65 0.45 +0.23 спот 81,740.77 в диапазоне стен 80,000…90,000 (нижняя половина) → возврат к середине вверх.
DEX (статический) +0.27 0.35 +0.08 поток ΔDEX слабый (+0.04 — ниже порога); уровень DEX $-1,698,585,346 (дилер покупает) — ослабленный сигнал вверх.
Скос 25Δ RR -0.76 0.20 -0.12 RR +7.9 в.п. — путы дороже (страх) → вниз.
Миграция flip +0.19 0.18 +0.03 gamma-flip за 24ч сместился на +336 → вверх (цена идёт за flip).
Тренд Net GEX -0.30 0.04 -0.01 Net GEX у спота за 24ч упал → вниз.
Позиция в диапазоне -0.88 0.04 -0.03 спот в 6% реализованного диапазона (81,371.72…87,619.89) → вниз (моментум).
Голос >0 — вверх, <0 — вниз; вклад = голос × вес. Веса нормированы по доступным сигналам.
Контекст по экспирации (память) 2325 срезов, 25.12–15.10
Реализованный диапазон:
81,372 (15.10) … 87,620 (06.10)
Спот в 6% диапазона · глубина под flip -0.4σ
На минимуме (15.10): Net GEX 35,180,445, OI 333,252
На максимуме (06.10): Net GEX 274,480,057, OI 279,684
Миграция gamma-flip за 24ч: +336 · поток OI за 24ч: CALL-стена +925, PUT-стена +817 · Δ Net GEX за 24ч -141928689 · OI серии 100% от самой ликвидной

−γ-пик: 80,000 (+2.1% от спота) — не достигнут за ~5 дн

Карта уровней
57,97669,42880,88092,332103,784115,236Центр тяжести · 85,785.55 · магнит (+4.9%)СПОТ 81,740.77Gamma Flip · 80,997.97 · пивот (-0.9%)+2σ · 114,095.03+1σ · 96,572.34CALL-стена · 90,000.00 · Сопротивление · OI 25,137PUT-стена · 80,000.00 · Поддержка · OI 9,625−1σ · 69,187.03−2σ · 58,561.30
Уровни
Уровень Роль Цена Откл.% OI
+2σ Граница 114,095.03 +39.58 —
+1σ Граница 96,572.34 +18.14 —
CALL-стена Сопротивление 90,000.00 +10.10 25,137
Центр тяжести Справочно 85,785.55 +4.95 —
Спот Спот 81,740.77 0.00 —
Gamma Flip Пивот 80,997.97 -0.91 —
PUT-стена Поддержка 80,000.00 -2.13 9,625
−1σ Граница 69,187.03 -15.36 —
−2σ Граница 58,561.30 -28.36 —
Профиль гаммы (Net GEX, USD/1%)
Net GEX у спота: 45,647,094 · Gamma Flip: 80,997.97
Delta Exposure (по снимкам)
Дельта-экспозиция продавца −Σ(Δ·OI) по сводке (9 эксп.) за все снимки.
Детали контракта (сводка, 9 эксп.)

Call/Put Ratio

АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ CALL/PUT

Метрика Значение
Общий объем Call опционов 208480.00
Общий объем Put опционов 128234.50
Call/Put Ratio 0.62
Put/Call Ratio 0.38

Call опционов больше в 1.63 раза.

Интерпретация:

Значительный перевес в сторону Call опционов. Рынок демонстрирует бычьи настроения.

Open Interest

АНАЛИЗ ОТКРЫТОГО ИНТЕРЕСА

Топ-5 страйков по объему Call опционов
Страйк Объем
95000 29,255
90000 25,137
100000 21,938
80000 11,319
88000 8,928
Топ-5 страйков по объему Put опционов
Страйк Объем
80000 9,625
75000 8,639
78000 8,589
70000 8,432
60000 8,418
Ключевые уровни на основе общего объема
Страйк Общий объем Тип
95000 29,577 Сопротивление
90000 25,853 Сопротивление
100000 22,270 Сопротивление
80000 20,944 Сопротивление
70000 14,064 Поддержка

Не является инвестиционной рекомендацией.